Risc de credit bancar

Risc de credit bancar reprezintă probabilitatea pierderilor pe care o instituție financiară le poate suferi în cazul în care un debitor nu își îndeplinește obligațiile de rambursare a împrumutului conform contractului de credit.

Riscurile de credit pot apărea din mai multe motive, inclusiv din acțiunile specifice ale debitorilor, dintr-o politică de creditare ineficientă a instituției financiare și sub influența altor factori, precum:

• Situația economică a țării și a regiunilor în care banca își desfășoară activitatea;

• Concentrarea excesivă a portofoliului de credite în sectoare economice vulnerabile la schimbările macroeconomice, precum și în segmente emergente sau netradiționale;

• Calitatea debitorilor și capacitatea acestora de a rambursa împrumuturile;

• Numărul ridicat de noi clienți neanalizați și fără un istoric financiar verificat;

• Fraude sau acțiuni intenționate ale debitorilor;

• Calitatea garanțiilor oferite pentru creditele acordate;

• Justificarea economică a tranzacțiilor de creditare și a proiectelor de investiții finanțate;

• Condițiile de creditare, inclusiv structura ratelor dobânzii și perioada de rambursare.

Factorii externi ai riscului de credit includ starea și perspectivele economice ale țării, precum și politica monetară a statului. Factorii interni sunt legați atât de calificarea managementului și a personalului băncii, cât și de calitatea debitorilor.

Factorii de risc pentru un anumit produs de creditare sunt determinați de gradul în care acesta corespunde nevoilor debitorului, fiabilitatea surselor de rambursare și calitatea garanțiilor. Fiecare produs de credit este asociat cu un set specific de riscuri și factori determinanți.

Printre factorii interni ai riscurilor de credit, un rol important îl joacă potențialul de creditare al instituției financiare, care depinde de volumul și structura fondurilor atrase, precum și de totalul obligațiilor băncii.